Vix rsi strategy

Como usar o VIX para Market Timing O VIX, ou Índice de Volatilidade, pode ser usado para expirar seus negócios para o mercado. Este sistema de timing de mercado foi desenvolvido por Larry Connors e tornou-se conhecido como Connors VIX Reversals. É usado para identificar quando o mercado global (SampP 500) provavelmente reverterá. Fique atento a este indicador e use-o, além da sua estratégia regular de timing de mercado. O que é o VIX O Índice de Volatilidade (VIX) mede a volatilidade futura. Isso nos fornece uma boa indicação do nível de medo e ganância no mercado. A volatilidade é significante reverter. Isso significa que os períodos de alta volatilidade eventualmente reverterão para o seu médio e os períodos de baixa volatilidade acabarão por se aproximar de sua média. Leituras elevadas geralmente ocorrem após um mercado de venda e você quer se concentrar em posições longas. Baixas leituras geralmente ocorrem após uma manifestação e você quer se concentrar em posições curtas. Nós sempre fazemos o oposto da multidão Aqui está um gráfico: Existem cerca de 10 tipos diferentes de reversões VIX (chamados de sinais CVR). Aqui estão dois deles: Usando a média móvel de 10 períodos O primeiro usa a média móvel de 10 períodos. Você pode ver esta média móvel no gráfico acima. Quando o VIX obtém 10 acima da média móvel de 10 períodos, o SampP 500 será vendido. Chegou a um extremo e provavelmente voltará para trás. Você quer estar procurando configurações longas porque isso previu corretamente a direção do mercado quase 70 do tempo. Isto é o oposto para configurações curtas. Procure o VIX para obter 10 abaixo da média móvel de 10 períodos para procurar configurações curtas. Usando o indicador RSI O segundo usa o indicador RSI com uma configuração de 5 períodos (veja o gráfico acima). Quando o RSI obtém acima de 70, o VIX está sobrecompra e o mercado está sobrevendido. Procure configurações longas. Quando o RSI fica abaixo de 30, o VIX é vendido e o mercado está sobrecompra. Procure configurações curtas. Eu marquei o gráfico acima no painel RSI com setas verdes e vermelhas para mostrar os sinais longos e curtos. Lembre-se de que as reversões VIX são usadas para identificar os extremos do mercado no SampP 500. Portanto, para que esses sinais sejam significativos, você quer usá-los para negociar esse próprio índice (SPY) ou encontrar gráficos de ações semelhantes aos Gráfico do SampP 500. Leia mais sobre essas reversões de VIX (e algumas outras estratégias de negociação de curto prazo) no livro Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Uma vez que você começa a aprender as reversões do VIX e começa a ver com que frequência o mercado realmente inverte quando você obtém múltiplos sinais apontando na mesma direção, você perceberá quão valioso é esse conhecimento. Você também ganhará uma enorme vantagem sobre outros comerciantes. Esse é um giro em uma estratégia VIX ETP originalmente proposta pelos Mercados de Negociação. E testado pela MarketSci. É uma estratégia de Martingale em que o comerciante assume uma posição no XIV (VIX inversa) quando a volatilidade se torna sobrecompra e, em seguida, aumenta progressivamente o tamanho da posição se a volatilidade continuar a subir. Resultados da estratégia, com base na estratégia original da TradingMarkets, negociando XIV de meados de 2004 a presente: Regras de estratégia original (1): Divida o portfólio em 6 unidades iguais. Compre 1 unidade no fechamento se o RSI (2) de XIV fechar abaixo 10. Adicione 2 unidades adicionais se o XIV fechar abaixo do seu preço de entrada em qualquer ponto. Adicione as 3 unidades finais se o XIV fechar abaixo do seu segundo preço de entrada em qualquer ponto. Feche todas as posições quando RSI (2) fecha acima de 50. Notas Wonk: Os custos de transação e o deslizamento são assumidos no total de 0,1 de cada comércio (0,2 ida e volta). O retorno do dinheiro foi ignorado. Os dados anteriores ao lançamento de cada ETP foram simulados até 2004. Foram capazes de fazer isso com precisão usando uma combinação dos índices e os dados futuros sobre os quais esses ETPs se baseiam. Leia mais sobre a simulação de dados para VIX ETPs. A estratégia gasta pouco tempo no mercado, mas produziu resultados principalmente consistentes. O problema reside nessas desagradáveis ​​retiradas durante o acidente de 2007/08. Esses tipos de eventos catastróficos são, naturalmente, a perdição de uma estratégia semelhante a Martingale. Mas os futuros VIX durante o acidente de 2007/08 foram muitas vezes altamente retroactivos (favorecendo VXX, não XIV), o que significa que qualquer posição XIV longa nesse momento teria sido extremamente arriscada. Então, nesta estratégia de torção para TMs, testamos apenas o XIV de negociação quando a estrutura de termo futuro do VIX concorda com o comércio (ou seja, em contango). Os resultados deste teste revisado estão em laranja, em comparação com a estratégia original em azul. A estratégia revisada preservou a maioria dos ganhos das estratégias originais, ao mesmo tempo em que evitou o pior dos drawdowns. Mais uma vez, a maior parte das maiores derrotas das estratégias originais ocorreu durante períodos de forte retrocesso, onde o comerciante deveria, logicamente, ter sido cauteloso em colocar uma posição no XIV, então, apesar de um pequeno tamanho de amostra, acho que a torção mostrada aqui tem asas. Estou usando nossas próprias métricas internas para julgar o estado da estrutura de termo futuro do VIX, mas os resultados que são semelhantes em espírito a estes seriam usados ​​usando abordagens simples, como a coberta em nossa publicação anterior. Eu apresento este teste por causa de discussões, mas pessoalmente falando, a idéia de negociar um sistema parecido com Martingale em algo tão volátil e potencialmente perigoso como o VIX ETPs, me deixa terrivelmente nervoso. Esses produtos podem se mover contra nós muito rapidamente, e acho que, a longo prazo, foram melhor atendidos procurando reduzir o tamanho da posição à medida que os negócios se movem contra nós ao invés de aumentá-lo. Quando as estratégias que abordamos no nosso blog (incluindo este) sinalizam novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso é completamente independente e separado do nosso próprio sinal da estratégia 8217s serve apenas para adicionar uma pequena cor ao relatório diário e permitir que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado. Clique para ver a Volatility Made Simples própria solução elegante para o quebra-cabeça VIX ETP. Good Trading, Volatility Made Simple (1) Na publicação original do TradingMarkets. Eles vincularam VXX quando o RSI (2) do VXX fechou acima de 90. No mundo real, o curto-circuito do VXX pode ser pouco confiável, então eu virei a estratégia em sua cabeça e assumi que fomos longos XIV quando o RSI (2) do XIV fechou abaixo 10. Estes são essencialmente a mesma estratégia, com a nossa versão sendo mais fácil de executar. Publicar navegação Categorias Mensagens recentes